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专业调研|金融数学是在学什么？

由于精算师的职业越来越备受青睐，而作为与之相关的金融数学和金融工程专业也备受关注。关于金融工程的英文名称叫法有很多种，比如Computational Finance、Mathematical Finance。

这是因为金融工程在不同的大学有不同的名称：

然而无论是叫金融工程，金融数学，数学金融还是计算金融，它们的实质都是一样的——it represents the emerging discipline wherein mathematical tools areused to model financial markets and solve problems infinance，即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。

美国金融工程专业在不同的大学有不同的名称，这和美国教育体系有关。

与国内的许多大学只追求建立综合性大学但是不考虑自己的优势不同，美国大学中要建立某个专业所要考虑的因素比较多，他们要考虑自己学校的优势在哪一方面，自己学校的师资装备等是否能够达到设置某个专业的条件，在教学过程中学校想要侧重哪个方面的能力。

比如纽约大学金融工程专业设在Courant数学科学研究所下，1.5年的项目，数学味很浓厚，课程基本是固定的没选择性，没有奖学金。

Courant的学者是欧洲古典哥廷根数学学派的传人，是世界顶级的应用数学研究部门。

比如福德汉姆金工设在商学院下的一年全日制项目，学校依据市场调节反馈，塑造以市场为目标的业界精英。

专业介绍

Mathematical Finance

金融数学又称分析金融学、数理金融学、数学金融学，是20世纪80年代末、90年代初兴起的数学与金融学的交叉学科。

金融数学主要运用现代数学理论和方法(如:随机分析、随机最优控制、组合分析、非线性分析、多元统计分析、数学规划、现代计算方法等)对金融(除银行功能之外,还包括投资、债券、基金、股票、期货、期权等金融工具和市场)的理论和实践进行数量的分析研究。

其核心问题是不确定条件下的最优投资策略的选择理论和资产的定价理论。套利,最优和均衡是其中三个主要概念。

近二十几年来，金融数学不仅对金融工具的创新和对金融市场的有效运作产生直接的影响，而且对公司的投资决策和对研究开发项目的评估(如实物期权)以及在金融机构的风险管理中得到广泛应用。

如果你缺乏一个直观的认识，那么举几个金融工程/数学金融里面的课程框架出来：

1

Theories and Practice of Risk Management

研究风险管理(risk management)以及模拟证券投资(simulate equity investment)的基本理论.

2

Evaluationand Measurement of Organizational Performance

依据公司的财务金融数据(股价，公司债券价格等等)研究公司(corporate)和证券市场(security market) 的关系研究非营利机构的金融管理

3

Methodology of Evaluation

评估的方法、理论、发展

4

计量金融(QuantitativeFinance)

专为金融市场而设的一门应用数学。计量金融本义上与金融经济学的范畴有密切的关系，然而前者所涉及的领域比较狭隘，理念也比后者抽象。

一般而言，若金融经济学家研究一所企业当前股价的结构性原因，数学家(或计量金融学家)所做的便是利用当前股价作参考，利用或然率微积分去计算并取得相关衍生工具的公平价格(应值价格)。

金融数学项目某种程度上是架设在传统型商学院毕业生和博士研究生之间的一座桥梁。

纽约大学金融数学硕士项目的负责人也曾说：

“华尔街公司过去常常为自己的定量分析部门招募博士毕业生金融学专业考研学校，特别是拥有物理学博士学位的人。现在他们则青睐我们的毕业生，这些学生在金融学方面有更直接的训练。”

他指出，美国金融学项目对印度、法国、中国和韩国等国定量分析方面最优秀的人才有着巨大吸引力。

事实上，该校定量财务项目的学生有一多半都来自国外。

就在十年前，加州大学伯克利分校还难以招到攻读金融工程学硕士课程的学员。华尔街的用人数量大幅减少，而许多招聘者仍对工商管理硕士毕业生情有独锺。

风水轮流转，现在轮到各家银行和对冲基金上门拜访伯克利分校哈斯商学院金融工程学项目的负责人并给她的毕业生开出六位数薪酬了。

这位负责人说道：

“他们终于认识到，为了推出按揭和资产抵押证券以及信贷和股票衍生金融品等更加复杂的产品，他们需要在金融学、数学和电脑模型分析等方面有深厚功底的学生加盟。”

今年秋天，寻找实习机会的58位金融工程学学生全都在花旗(Citigroup)和高盛(Goldman Sachs)这样的华尔街大公司找到了接收岗位。他们的实习项目包括信贷组合评估、人工智能交易模型以及结构性固定收益产品等。

企业普遍认为，有金融学硕士学位的人“在衍生金融产品定价等方面往往具备更多的金融应用知识”。

从奢侈品营销到医疗保健管理，这类专才型硕士学位项目最近开始流行起来，而金融数学硕士学位尤其热门。

例如，卡内基•梅隆大学称，去年申请攻读其计算金融学硕士学位的增加了48%，今年又增加了21%。

招聘人士很快就将有更多在金融数学方面学有专长的毕业生可供选择。加州大学洛杉矶分校、新泽西罗杰斯大学以及明尼苏达大学等院校都新增了定量金融学硕士点。在麻省理工学院(MIT)的萨隆管理学院，一个专门面向MIT的工程学、数学及自然科学本科生招生的金融学硕士项目已经建立。

但商学院还不是推出这类教学项目最多的地方。

许多大学的数学系以及一些工学院也设立了这类项目。以纽约的巴鲁克学院为例，它的金融工程学项目就隶属于数学系，而授课教师则是来自金融服务业的学者和教授。

具体课程

Mathematical Finance

数学分析、解析几何、高等代数、离散数学、常微分方程、概率论、数理统计、计量经济学、数学实验、数学模型、财务会计学、金融学、微观经济学、证券投资学、宏观经济学、公司财务管理、金融时间序列分析。

推荐院校

Mathematical Finance

职业方向和职业规划

Mathematical Finance

专业的就业方向比较广。主要有：银行、证券、保险业、基金和一些企事业单位涉及金融的工作岗位。

1

银行

银行有着比较稳定的收入，较好的福利，受到很多金融数学生的青睐，所以竞争性较强。

我国现阶段银行分三类：中央银行、商业银行、政策性银行。

四大国有银行：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行。

三家政策性银行：中国国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行。

股份制商业银行：中信实业银行、恒丰银行、广东发展银行、深圳发展银行、光大银行、兴业银行、交通银行、民生银行、华夏银行、上海浦东发展银行、浙商银行。

2

证券公司

证券行业是一个高风险、高压力的行业。

特别是前三个月有很高业务要求，竞争非常激烈，并且淘汰率比较高，很难坚持，所以有的时候证券公司招人，但同学们不热情。

3

保险公司

我国是世界上潜在的保险大国，在寿险、财险、养老保险等方面将有巨大市场，为此需要大量精算师和投资管理专家。

精算师是我国最紧缺的尖端人才，目前在我国，只有400多名精算从业人员，其中79人取得了国内精算师资格证书，但被世界保险界认可的不足50人。

据统计，中国加入WTO以后，大批外资保险公司进入中国，精算师的市场需求量达5000人。因此，精算数学和金融数学的发展必将是大趋势。

在申请之前，建议你要有自己的职业规划，很多大学的课程设置都是不一样的，建议根据自己的职业规划去选择适合自己的课程。

比如说你比较有兴趣的课程是什么，再比如说你更喜欢偏实务还是偏科研的课程。

每个项目都有自己的教学倾向和优势，从课程设置上可以判断你是否适合这个项目，也可以结合课程设置和自己的求职规划的匹配度，在文书中增加撰写素材。

还有就是很多MFE的同学在刚入学的时候，对于整个金融行业架构以及未来岗位都不太了解，造成在学习的时候，没有核心和重点去学习，而且也没有长远的计划，这对于学习和未来工作都是很不利的。

关于背景提升

Mathmatical Finance

对于背景提升这个方面，其实有很多个小分支。

1

GPA

GPA在申请中是很重要的，因为可以最直观地展现你在大学期间的学习态度，每所大学都会要求申请者提交成绩单，最重要的是金数/金工核心课程。

对于金融数学/金融工程项目的申请，有如下课程还是比较加分的：

数学方面：

先修课程普通包括微积分、概率论、线性代数以及统计学，还有随机过程、微分方程、数值分析、运筹学以及时间序列等等课程。

金融方面：

先修课程包括金融风险管理、金融工程学、固定收益证券、金融数学、计量经济学以及证券投资学等相关核心课程。

编程方面：

建议至少掌握一门OOP语言，比如C++、Python此类处理数据软件，除此之外数据结构、算法设计、数据科学等课程以及SQL也比较重要。

金融数学项目其实更倾向于录取数学和计算机能力较强的同学，如果金融核心课程修得较少，并不会带来很致命的影响，但是如果数学和计算机能力很差的话，被录取的概率就会降低。

比如说卡耐基梅隆大学要求申请者列出好辅修过的编程和数学课程的相关介绍，哥伦比亚大学在面试时也会问课程先修的相关情况。以往也有很多同学，金融专业知识一般，但是数学和编程能力很强被录取。

如果你感觉自己的金融专业知识比较薄弱，会比较担心和焦虑，也可以通过参加金融或者商业比赛，去金融公司实习来弥补这一方面。不过个人认为，还是要把有限的时间和精力放在其他含金量较高的背景提升或者成绩提升上，对于金融方面的话，可以在校期间选择一些辅修课程或者网课。

对于金融市场的了解，不能仅限于本科学习的理论课程，更多是要结合目前的金融大环境金融学专业考研学校，可以平时多阅读国外金融新闻，比如说WallStreet Journal, The Economist, New York Times等等都是不错的选择。

2

软实力

商科项目多申请都是比较看重实务经验多，最好是具备2段或者以上的实习经历，具备技术含量的量化实习最佳，而且小公司的量化实习含金量要高于大行的非量化实习的含金量。

在如何找实习这个问题上，在校期间多关注实习招聘，准备好一份简历，认真准备面试。

实习工作内容和你未来的职业规划最好匹配一些，如果你的未来职业规划对RiskManagement很有兴趣，但是实习工作内容是Trading或者Consulting等其他领域，可能会给招生官一种不太好的感觉。

虽然本科生找量化实习还是有一定的难度，但是如果在校期间有一定的获奖经历或者奖学金经历，还是有希望可以找到不错的实习的，比如花旗杯此类比赛，如果可以拿到不错的名次，对于找实习还是很有帮助的。

比赛的类型建议选择金融方向，而且你在团队中是否是核心人物也是一个问题。此类比赛可以将一个以量化金融为重点的系统从理论化转为实践化，可以从中学习和提升很大，并且拿名次的难度也较为适中。

3

关于文书

文书在申请中也很重要，主要包括PersonalStatement,CV以及推荐信。

撰写CV注意逻辑结构和语言简练程度，有些大学的项目会把顶尖学生的CV展示处理，可以多参考顶尖项目参与者的CV，学习他们的长处。

PersonalStatement撰写的侧重点是突出你的优势，如果是两个各项成绩都差不多的申请者，这个时候PersonalStatement的重要性就显现出来了。

在撰写PersonalStatement之前，你要对你的优势有一个明确的了解，在申请之前，通过自己查资料，并了解导师的相关情况，有时候金融数学这个项目申请者中，虽然大部分都是学霸，却不够专业，而且在社交方面较为欠缺。

如果可以建议同学们选择一些workshop的课程，对自己的Networking,Communication 以及Self-Promotion方面进行提升。

PersonalStatement的专业要注意细节，最好不要泛泛而谈，从细节和具体的案例中体现自己的特点。

文书难写还是不难写，其实要看个人，所以即使在寻找机构的时候，也建议选择参与度高的机构，这也写出来的文章针对性强，每个版本都需要自己撰写和修改，比如欣悦留学的文书就很棒！

前期会有头脑风暴老师进行专业的头脑风暴，并且在过程中老师也会耐心地与学生沟通，了解在专业背景上的优势和弱势，包括个人的职业规划和专业要求的匹配度。

之后会有文书打磨老师进行专业的文章修改和润色，值得一提的是，从不套用模版，而是为学生量身定制，并且会在中外团队的合作下完成文书打磨指导。

4

面试

MFE项目和其他项目还是有一些区别的，大部分的院校都是需要面试的，所以这里我们谈一下面试这个问题。

哥伦比亚大学MFE项目：

之前都是2月底IEOR在读研究生通过Skype进行面试金融学专业考研学校，一般不会问学术问题，面试也就是走个过场，主要是考察口语；但是2017年开始2月初首先进行人机面试，一共5个题目，题目不会包括学术问题，一般都是行为题目，比如说对你影响最大的人此类题目。准备时间不限制，每道题会显示题目，每道题目的回答时间为2分钟。题库还是比较少的，可以去论坛参考一下面经，提前准备。

哥伦比亚大学MAFN项目：

没有面试

纽约大学MathFin项目：

在进行申请时，可以选择性地决定是否要录制视频，不过没有录制视频的同学有可能会收到面试。如果是口语不错的同学，最好是可以录视频。

康奈尔大学MFE项目：

一般会在12月份的时候进行海选面试，跟哥大海面的形式差不多，不过没有题目提醒，也没有准备的时间，每道题只有一次答题机会，题目也倾向于行为题目。

芝加哥大学MSFM项目：

要求录制视频，2分钟的录制时间，题目是Why Me 以及WhyThis Program,一共有5次回答机会。

卡耐基梅隆大学MSCF项目：

会和导师直接通过Skype进行面试，如果你收到了面试邀请，那么拿到offer的概率还是比较大的，导师一般也不会问专业化的问题。

波士顿大学MSMF项目：

申请的时候就要在KiraTalent系统进行面试，面试的形式是人机面试，一共三道题目金融学专业考研学校，有30秒到准备时间，1分钟的作答时间，但是至于1次回答机会。

一般都是收到面试的几天内就要求完成面试，如果之前没有提前准备，当时又有别的事情要忙，准备的时间还是比较少的。

因此在申请之前，如果了解到申请大学可能会安排面试，不管是人机面试，还是人人面试，最好都要提前了解面经，准备面试。